Oklahoma in den 1930er-Jahren: Margaret Bellum (Sarah Paulson) sorgt in ihrem Haus inmitten der staubigen Prärie für ihre beiden Töchter Rose und Ollie (Amiah Miller, Alona Jane Robbins). Sie wartet darauf, dass ihr Ehemann zurückkehrt, der weit entfernt einen Job zu verrichten hat. Margaret leidet noch immer darunter, dass sie ein drittes Kind verloren hat, immer wieder schreckt sie aus Albträumen hoch. Die verstärken sich, als sie von den anderen Gemeindebewohnern von einem seltsamen Wesen erfährt, dem „grauen Mann“. Der soll sich durch Wind und Staub bewegen und somit durch die kleinsten Ritzen in Häuser eindringen können, wo er sich der dort lebenden Menschen bemächtigt und sie schlimme Dinge tun lässt. Als die Sandstürme in der Gegend noch stärker als üblich werden, bekommt Margaret es mit der Angst zu tun – hat die mythische Schreckgestalt es auf sie und ihre Töchter abgesehen oder ist sie vielmehr selbst verantwortlich für die seltsamen Dinge, die sich ereignen?